导读：
- 1、互换利率怎么算
- 2、利率互换定价是什么?
- 3、利率互换在期初定价的固定利率r固是如何确定的
互换利率怎么算
1、这是一个公式，主要计算未交换前和交换后的成本差，即为降低的总成本。固定利率市场，a比b的绝对优势为1%；浮动利率市场，a比b的绝对优势为0.3%。方案：a以5%的固定利率介入200万，b以LIBOR+0.8%的浮动利率借入200万。
2、合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值：Vswap=Bfl-Bfix 对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值：Vswap=Bfix-Bfl 固定利率债券Bfix的计算方式也比较简单，只要用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现即可。
3、利率互换的收益来源是信用级别差。这里的信用级别差带来的总收益是：（12%－10%）－（1%－0.3%）＝0.5 利率互换的一般规则是双方平分收益（当然，也有协商决定的），这里就是。
4、LIBOR+00%，比不互换节省0.5%利率，100万美元，五年期，如果按年单利计算利息，节省利息1000000*0.5%*5=25000.00美元；B公司计划筹借浮动固定资金，实际得到固定利率资金，支付利率12%+5%=15%，比不互换节省0.5%利率，100万美元，五年期，如果按年单利计算利息，节省利息25000.00美元。
利率互换定价是什么?
利率互换定价：利率互换是两个或多个当事人之间根据名义本金进行的利息交换，其中一方的利息支付基于固定利率，而另一方的利息支付基于浮动利率。这种互换通常用于管理汇率风险和降低筹资成本。
互换利率是指到期日与互换协议到期日相等的债券的票面利率。在互换合约签定时，互换双方交易情况如下：互换中浮动现金流的估计 互换中浮动现金流的定价为其面值。1）只有一期的情况 2）有多期的情况 类似于单期的情况，采用后推方法来定价 S 互换曲线也称为同业拆借利率曲线（Libor curve）。
利率互换交易价格的报价在标准化的互换市场上，固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。
根据查询相关 *** 息显示，利率互换在期初定价的固定利率是根据双方协定好的，按照某一固定的利率进行互换。利率互换是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。
利率互换在期初定价的固定利率r固是如何确定的
利率互换在期初定价的固定利率是按双方协定好确定的。根据查询相关 *** 息显示，利率互换在期初定价的固定利率是根据双方协定好的，按照某一固定的利率进行互换。利率互换是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。
A公司持有的互换头寸可以看成为一份年利率为5%的固定利率债券多头与一份以6个月的LIBOR计算利息浮动利率债券空头的组合。
利率互换定价：利率互换是两个或多个当事人之间根据名义本金进行的利息交换，其中一方的利息支付基于固定利率，而另一方的利息支付基于浮动利率。这种互换通常用于管理汇率风险和降低筹资成本。