短期利率期货的类型
短期利率期货是一种金融衍生品，允许交易员锁定未来特定日期的利率。这些合约在各种交易所进行交易，并根据标的利率的不同而有不同的类型。
基于银行同业拆借利率的期货
欧元银行同业拆借利率期货（EURIBOR）：基于欧元区的银行同业拆借利率 (EURIBOR) 制定，用于对冲欧元区利率风险。
伦敦银行同业拆借利率期货（LIBOR）：基于伦敦银行同业拆借利率 (LIBOR) 制定，用于对冲全球利率风险。
联邦基金基准利率期货（FF）：基于美国联邦基金基准利率制定，用于对冲美国利率风险。
基于 *** 债券收益率的期货
美国国债期货：根据美国国债收益率确定，用于对冲美国 *** 债券利率风险。有两年期、五年期、十年期和三十年期等多种期限可供选择。
英国 *** 债券期货（Gilts）：根据英国 *** 债券收益率确定，用于对冲英国利率风险。
其他类型的短期利率期货
同业拆借利率期货（OIS）：基于预期同业拆借利率制定，用于对冲利率掉期合约的风险。
利率期货期权：允许交易员在特定价格水平上买卖短期利率期货合约，提供额外的灵活性。
选择合适的合约
选择合适的短期利率期货合约取决于交易员的风险管理目标和标的利率的类型。交易员应考虑合约的期限、流动性和交易所费用，以优化对冲策略。
阅读全文