信贷风险
信贷风险是指借款人不履行债务义务的风险，包括无法偿还本金和利息的风险。
信贷风险管理
信贷风险管理是指识别、评估、管理和控制信贷风险的系统性过程。它包括以下步骤：
风险识别：识别可能导致借款人违约的因素。
风险评估：评估借款人的财务状况、信用历史和偿债能力。
风险管理：制定策略和程序以减轻信贷风险，包括风险分散、抵押品要求和贷款条款。
风险控制：实施控制措施以监测信贷风险并采取补救措施，包括贷款监控、信贷审查和催收程序。
信贷风险度量
衡量信贷风险的指标包括：
违约率：一段时间内贷款违约的概率。
损失率：违约时贷款人遭受的损失金额。
经济资本：为覆盖信贷风险而持有的一定量资本。
信贷风险应对
应对信贷风险的策略包括：
风险分散：向不同风险类别和行业的多家借款人发放贷款。
抵押品要求：要求借款人提供抵押品作为贷款担保。
贷款条款：制定具有保护性条款的贷款合约，例如限制贷款用途和要求定期财务报告。
贷款监控：定期监测借款人的财务状况和偿债能力。
信贷审查：定期审查贷款组合的整体质量和信贷风险状况。
催收程序：针对违约借款人实施有效的催收程序。
监管环境
监管机构制定了法规和准则，以确保金融机构有效管理信贷风险。这些法规包括巴塞尔协议、国际财务报告准则（IFRS）和美国金融业监管局（FINRA）规则。
信贷风险管理与控制是金融机构确保稳健和财务可持续性的关键部分。通过识别、评估、管理和控制信贷风险，金融机构可以减轻损失风险并保持其财务稳定。
阅读全文